Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby dostosować zawartość witryny do Twoich preferencji. Kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji i zmienić swoje ustawienia, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie i Polityką Prywatności. Zamknij

Pytanie ekonomiczno/spekulacyjno/matematyczne

    • Puczek
      Puczek
      Brąz
      na forum od: 13.02.2010 Posty: 1 058
      Hej,
      słuchajcie złapałem brain lag i potrzebuję pomocy.

      Czy ktoś może mnie nakierować jak obliczyć współczynnik beta dla X letniej inwestycji w zakup jakiejś instytucji finansowej? (przyjmijmy, że w bank). Pamiętam wzór ale nie pamiętam co potrzebowałem z danych konkretnie. Anyone? :f_ugly:
  • 3 odpowiedzi
    • arkeyo
      arkeyo
      Black
      na forum od: 27.09.2009 Posty: 703
      Jesli dobrze rozumiem potrzebujesz historyczne stopy zwrotu (np tygodniowe) z akcji i z portfela rynkowego. Potem obliczasz z tego kowariancje, korelacje i odchylenia standardowe
    • Puczek
      Puczek
      Brąz
      na forum od: 13.02.2010 Posty: 1 058
      @arkeyo

      Dziękuję, tak historyczna stopa zwrotu i odchylenie standardowe uporządkowały mi w głowie :f_drink: Mój wybawca :f_love:
    • Puczek
      Puczek
      Brąz
      na forum od: 13.02.2010 Posty: 1 058
      Gdyby ktoś był ciekawy jak skończyła się sprawa:
      -wyznaczyć (sprawdzić) cenę akcji z otwarcia i zamknięcia poszczególnego okresu (dla długich okresów najlepiej miesiąc)
      -co samo zrobić dla całego indeksu którego dotyczy inwestycja (w tym przypadku WIG-banki)
      -obliczyć stopę zwrotu procentowo ze wzoru "[cena zamknięcia] / [cena otwarcia] - 1" dla akcji i dla całego indeksu.

      Wrzucić to wszystko w funkcję REGLIMP (która sama od razu liczy stosunek wariancji i kowariancji) - można liczyć ręcznie. Stosunek kowariancja dla obydwu stóp / wariancji stóp dla samego indeksu daje wynik("y" stopa zwrotu akcji, "x" indeksu).

      Pozdro!